समय ताना ट्रेडिंग रणनीति की समीक्षा

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ट्रेंड फ़ॉलोअर्स हर किसी की तरह भविष्यवाणियां बनाओ 30 जून 2014 और Middot; एचआर एवं Middot द्वारा; QUSMA में इस पोस्ट में वह प्रवृत्ति अनुयायियों भविष्यवाणी करने के लिए कोशिश न दावा है कि जिसमें माइकल Covels साक्षात्कार ट्रेडर्स पत्रिका द्वारा प्रेरित किया गया था। प्रवृत्ति अनुयायियों रिटर्न भविष्यवाणी नहीं करते कि यह विचार व्यापक रूप से और बार-बार दोहराया है। यह भी पूरी तरह से बकवास है। हर व्यापार रणनीति इन पूर्वानुमान स्पष्ट या अप्रासंगिक है प्रवेश / निकास नियम के पीछे छिपा रहे हैं के पूर्वानुमान 1. बनाता है। वे मौलिक बराबर हैं क्योंकि सभी मानक प्रवृत्ति के बाद सिस्टम तुच्छता, रिटर्न की भविष्यवाणी की है कि एक भविष्यवाणी मॉडल में परिवर्तित किया जा सकता है। सिस्टम कोई फर्क नहीं पड़ता निम्न प्रवृत्ति के विशिष्ट निर्माण, तो बीमार यह सरल रखें। एक ठेठ प्रवृत्ति के बाद सूचक बस उच्चतम उच्च और सबसे कम कम एन बार है जो Donchian चैनल है। मूल्य 50 दिन Donchian चैनल नीचे बंद होता है जब कीमत 100 दिन Donchian चैनल और रास्ते के ऊपर बंद होता है, जब लंबे समय तक चला जाता है कि एक प्रणाली पर विचार करें। यह कच्चे तेल के वायदा करने के लिए लागू प्रणाली की इक्विटी वक्र है: इस प्रणाली तुच्छता फार्म का एक भविष्यवाणी मॉडल के लिए परिवर्तित किया जा सकता 20 = 20% \ अल्फा% से 20% 2 बी% 20 \ बीटा% 20x% 20% 2 बी% 20 \ varepsilon% 20 \] "/% आश्रित चर y रिटर्न है, और हम एक प्रवृत्ति में नहीं हैं, तो एक्स हम एक प्रवृत्ति में हैं, तो मान 1 लेता है कि एक डमी चर, और मान 0 हो जाएगा। कैसे हम 8220 परिभाषित करते हैं, एक trend8221 में ;? हम निश्चित रूप से प्रविष्टियों और रास्ते के लिए उपयोग ठीक उसी की स्थिति का उपयोग करना। हम मापदंडों का अनुमान और (पी मूल्य 0.013) के साथ कि α ≃ 0, और β = 0.099% लगता है। एक प्रवृत्ति में प्रति दिन लगभग 10bp है, और जब नहीं एक प्रवृत्ति में उम्मीद की वापसी शून्य है तो, जब भविष्यवाणी मॉडल के बाद इस प्रवृत्ति का उपयोग, वापसी की उम्मीद है। एमए, आईएम की भविष्यवाणी देखो! यहाँ तक कि स्पष्ट रूप से इस संबंध मॉडलिंग के बिना, प्रवृत्ति अनुयायियों परोक्ष प्रवृत्तियों उनके प्रवेश बिंदु से आगे जारी रहती है कि भविष्यवाणी; अन्यथा प्रवृत्ति wouldnt काम के बाद। मॉडल को आसानी से और अधिक जटिल प्रवेश / निकास नियम, शॉर्ट सेलिंग, उतार-चढ़ाव के आधार पर स्थिति नौकरशाही का आकार घटाने के प्रभाव, आदि के साथ बढ़ाया जा सकता है एकाधिक समय श्रृंखला के बीच समानता Visualizing 11 जून 2014 और Middot; एचआर एवं Middot द्वारा; QUSMA में एक सहज ढंग से कई बार श्रृंखला के बीच समानता पेश एक आसान समस्या नहीं है। मानक समाधान के लिए एक सहसंबंध मैट्रिक्स है, लेकिन इसकी एक समस्याग्रस्त दृष्टिकोण। यह एक श्रृंखला और बाकी सब के बीच संबंध (सशर्त स्वरूपण की मदद से) यह किसी भी दो श्रृंखला के बीच संबंध की जांच करने के लिए आसान है, और बनाता है, अपनी मेहनत सभी श्रृंखला एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं कि कैसे एक सहज समझ निकालने के लिए । आप सहसंबंध कैसे बदल दिया है देखने के लिए एक समय आयाम जोड़ने के लिए चाहते हैं, तो चीजों को और भी अधिक परेशानी हो जाते हैं। समाधान बहुआयामी स्केलिंग (प्रधान विश्लेषण निर्देशांकों के रूप में जाना जाता है संस्करण जिनमें से; classical8221 8220) है। यह एन आयामों में प्रत्येक वस्तु एक दूरी मैट्रिक्स ले रही है और उसके बाद रखने का एक तरीका है कि उनमें से प्रत्येक के बीच दूरी के रूप में अच्छी तरह से संभव के रूप में संरक्षित कर रहे हैं कि इस तरह के। यह सरल दृश्यावलोकन के लिए बनाता है के रूप में जाहिर एन = 2 स्पष्ट उपयोग मामला है। एमडीएस पीसीए को इसी तरह से काम करता है, लेकिन इसके बजाय श्रृंखला के इनपुट के रूप में विषमता मैट्रिक्स का उपयोग करता है। यहाँ एक अच्छा इसके पीछे गणित पर ले लो। यह एमडीएस आप समय की श्रृंखला के बीच की दूरी को मापने के लिए चयन कैसे के बारे में परवाह नहीं है कि ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं इस उदाहरण में सह-संबंध का इस्तेमाल किया है, तो आप बस के रूप में आसानी से गतिशील समय warping की तरह एक तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है। नीचे हर सोमवार गणना की दूरी को मापने के रूप में 252 दिन सहसंबंध का उपयोग करते हुए, जासूस, TLT, GLD, एसएलवी, IWM, VNQ, VGK, EEM, EMB के साथ एक उदाहरण है। गति चार्ट हमें समय में एक बिंदु पर प्रत्येक ईटीएफ के बीच न केवल दूरी को देखने की सुविधा देता है, लेकिन यह भी है कि वे विकसित किया है कि कैसे। कुछ दिलचस्प बातें ध्यान दें: REITs (VNQ) और अधिक बारीकी से वित्तीय संकट के दौरान इक्विटी के साथ सहसंबद्ध बन कैसे देखते हैं, कैसे उभरते बाजार ऋण (EMB) दूर (GLD) सब कुछ, और चांदी (एसएलवी) और सोने के बीच बदलते रिश्ते से है । सेक्टर ईटीएफ के एक समूह के साथ एक ही बात यहाँ: घर में एमडीएस ऐसा करने के लिए: आर में और MATLAB आप cmdscale उपयोग कर सकते हैं ()। मैं यहाँ एक सी # कार्यान्वयन पोस्ट किया है। ओपन सोर्स प्रदर्शन, जोखिम, और निष्पादन विश्लेषिकी: QPAS की घोषणा 6 जून 2014 और Middot; एचआर एवं Middot द्वारा; QUSMA में जब मैं पहली बार वर्ष की एक जोड़ी बाहर शुरू किया गया जब पहले मैं वास्तव में आईबी उत्पन्न करता है कि साधारण रिपोर्ट से परे मेरे प्रदर्शन को ट्रैक फ्लॉप। अंत में मैं एक हास्यास्पद और असहनीय आकार को बढ़ा जो चादरों उत्कृष्टता प्राप्त करने पर चले गए। मैं tradingdiary समर्थक पर एक नज़र लिया है, लेकिन यह लचीला या अपनी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त गहरा नहीं था। इसलिए मुझे लगता है (मैं यहाँ इसके बारे में blogged) अपने ही लिखा है: एक हाथ पर मैं डेटा (एक बहुत बहुमुखी रणनीति / व्यापार / टैग सिस्टम) के साथ बांटा जा सकता है कि कैसे के मामले में लचीलापन पर केंद्रित है, और दूसरी तरफ पर अपने व्यापार में सुधार करने के लिए लागू किया जा सकता है कि सार्थक और प्रासंगिक जानकारी का निर्माण किया। अब मैं WPF पर रखी और यह sourced खुला हो सकता है तो मालिकाना घटकों का एक गुच्छा को हटा दिया है। So8230; QUSMA प्रदर्शन एनालिटिक्स सुइट (QPAS) के पहले संस्करण (0.1) अब उपलब्ध है घोषणा की थी कि Im बहुत खुश है। इसकी मुख्य प्रदर्शन के विश्लेषण क्षमताओं के अवलोकन के लिए प्रदर्शन रिपोर्ट के दस्तावेज़ देखें। पहचान पत्र वास्तव में आपकी राय जानना तो बंदरगाह अभी भी बहुत ताजा है। बग रिपोर्ट, सुविधा अनुरोधों, आदि के लिए आप GitHub मुद्दे पर नजर रखने का उपयोग कर सकते हैं या तो। गूगल समूह। इस पोस्ट पर या टिप्पणी। आईबी फ्लेक्स बयानों सबसे कार्यक्षमता के लिए पर्याप्त डेटा प्रदान करते हैं, QPAS अपनाने, निष्पादन विश्लेषण, और बेंच मार्किंग जैसी चीजों के लिए अतिरिक्त डेटा की जरूरत है। डिफ़ॉल्ट रूप से यह QDMs उपयोग करता है। लेकिन आप IExternalDataSource इंटरफेस को लागू करने से अपने खुद के डेटा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं। वर्तमान में केवल समर्थित दलाल इंटरएक्टिव दलाल है, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो आप में से उन लोगों के लिए, इस प्रणाली का आयात बयान लचीला है: और अधिक के लिए दस्तावेज में एक वक्तव्य पार्सर पेज को लागू करने में देखते हैं। शेयर बीनने वालों के लिए कोई क्षेत्र / कारक रोपण, क्रेडिट बीनने वालों के लिए कोई रोपण आँकड़े, दैनिक आवृत्ति गणना: मैं सामान्य रूप में मुझे लगता है कि आप याद कर रहे हैं उम्मीद कर सकते हैं कुछ सुविधाओं, जिसका मतलब है अपने आप को और व्यापार की मेरी खुद की शैली के लिए आवेदन बनाया गया है कि ध्यान देना चाहिए MAE / MFE (ताकि किसी भी इंट्रा डे ट्रेडों शून्य MAE / MFE दिखाएगा), और कोई विकल्प विशेष एनालिटिक्स की तरह बातें की। इन सब बातों हालांकि, आप ऐसा महसूस (और सी # का एक सा पता है), तो जोड़ने के लिए काफी आसान हो जाएगा।