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यादृच्छिक व्यापार प्रविष्टि के लिए किसी भी तकनीक के रूप में रूप में अच्छा है क्यों तकनीकी विश्लेषकों निम्नलिखित प्रवृत्ति के लिए सबसे अच्छा प्रवेश तकनीक और सर्वोत्तम प्रणालियों पर कई एक घंटे पीड़ादायक खर्च करते हैं। लेकिन, सच में, सभी यह प्रयास के लायक है? अपने परीक्षण नहीं साबित होता है; यादृच्छिक प्रविष्टियों किसी भी रूप में अच्छा कर रहे हैं। एड Seykota की 'Whipsaw सांग' अपने गीत में व्यापार के अपने नियमों में शामिल है: अपने विजेताओं सवारी अपने घाटे में कटौती अपने जोखिम का प्रबंधन उपयोग बंद हो जाता है सिस्टम के लिए छड़ी खबर फ़ाइल क्या एक ट्रेंड निम्नलिखित प्रणाली यदि इन नियमों के सभी छह प्रकार है, लेकिन एक व्यापार में प्रवेश करने के लिए यादृच्छिक प्रविष्टियों का उपयोग करता है? एक ऐसी विधि संभवतः लाभदायक हो सकता है? यादृच्छिक प्रविष्टियों तो एक लाभ का उत्पादन कर सकते हैं, तो यह ऊपर निर्धारित अच्छा व्यापार के बुनियादी सिद्धांतों में प्रवृत्ति के बाद चिकित्सकों विश्वास का एक बड़ा सौदा देना चाहिए। और यह निश्चित रूप से एक बड़ा सौदा है और अधिक कठिन डेटा को एक ऐसी प्रणाली फिट खत्म करने के लिए है। प्रणाली । मैं इस प्रकार के रूप यादृच्छिक प्रविष्टियों का परीक्षण करने के लिए एक सरल प्रवृत्ति निम्नलिखित प्रणाली की स्थापना की। एंट्री। एक विशेष उपकरण में कोई स्थिति नहीं है, तो एक ले: लंबे समय तक या एक यादृच्छिक आधार पर कम कर सकते हैं या तो। रैंडम संख्या 1-20 उत्पादित कर रहे हैं: 1 यादृच्छिक संख्या जनरेटर द्वारा निर्मित है, तो एक लंबे स्थिति 2 है, तो एक छोटी स्थिति, लिया जाता है। किसी भी दूसरे नंबर के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। एक साधन में कोई स्थान नहीं है, जबकि एक स्थान ले लिया है, जब तक इस प्रक्रिया को दैनिक दोहराया है। इस प्रकार एक दिया साधन में कोई स्थिति नहीं है, जिसमें काल के हैं। सराहना जा सकता है, (उदाहरण के द्वारा 1 और 50 के बीच करने के लिए) यादृच्छिक संख्या सीमा को बढ़ाने के द्वारा आप समग्र पोर्टफोलियो में संयम और कम ट्रेडों की लंबी अवधि के लिए मजबूर कर सकते हैं। बाहर जाएं । एक 20 दिन की साधारण औसत एटीआर के आधार पर एक अनुगामी 5 एटीआर बंद करो। एक पद के बाहर से बंद कर दिया जाता है तो यह अंततः लंबे या ऊपर के प्रवेश नियमों के अनुसार कम या तो फिर से दर्ज किया जाएगा। एक साधन के हाल ही में अस्थिरता का एक उपाय - एटीआर औसत सच रेंज है। जोखिम प्रबंधन । इस प्रविष्टि पर प्रारंभिक स्थिति आकार को सीमित शामिल थे। प्रविष्टि पर पोर्टफोलियो के मूल्य से 0.375% (रोकने के लिए दूरी के आधार पर उतार-चढ़ाव समायोजित, तय आंशिक स्थिति नौकरशाही का आकार घटाने) को खतरे में डालकर किया जाएगा। कोई अन्य प्रयास जोखिम को सीमित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में 25 से अधिक वायदा 3 बांड, 3 मुद्राओं, 3 ऊर्जा, 4 अनाज, 3 ब्याज दरों, 3 धातु, 2 softs और 3 शेयर सूचकांक का एक संतुलित वर्गीकरण शामिल थे। टेस्ट रन। मैं 1000 परीक्षण भागा। मैं 5000 या 500000 चला सकता था लेकिन मैं समग्र आँकड़ों थोड़ा अलग होगा संदेह है। अप्रयुक्त नकद शेष राशि पर अर्जित कोई ब्याज नहीं फिसलन: 7% अनुबंध के अनुसार आयोग: अमेरिका $ 7 1 जनवरी 1990: प्रारंभ तिथि समाप्ति की तारीख: 1 फ़रवरी 2013 शुरुआती पूंजी: अमेरिका $ 40,000,000 परीक्षण के परिणाम इस प्रकार के रूप में चलाने के लिए 1,000 परीक्षण पर औसत आँकड़ों के बाहर आया था: लाभदायक परीक्षण का प्रतिशत: 100% सीएजीआर (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर - इस वापसी है यानी): 2.42% मार्च (औसत नीचे खींचना द्वारा विभाजित औसत सीएजीआर - एक दर्द-से-लाभ अनुपात): 0.19 घाटी में मैक्स पीक (किसी भी अवधि में पोर्टफोलियो की वैल्यू में सबसे बड़ी हानि) नीचे खींचना: 14.11% ट्रेडों की संख्या: 1995 आर चुकता (रिटर्न की चिकनाई): 83 मानक विचलन (मासिक वार्षिक): 5 जीत व्यापार की अवधि (दिन): 145 व्यापार अवधि खोने (दिन): 52 निष्कर्ष समापन के बाद प्रवृत्ति के लगभग किसी भी रूप में पिछले कुछ दशकों के लिए बहुत अच्छी तरह से काम किया गया है। मैं वास्तव में लगभग किसी भी प्रविष्टि विधि इतने लंबे समय के कम मुनाफे रन और कटौती घाटे को देता है जो एक से बाहर निकलें के साथ संयुक्त रूप से काम करेंगे, मौजूद प्रवृत्तियों प्रदान की है कि प्रदर्शन करने लगते हैं। इसके अलावा परीक्षण के परिणाम ट्रेडों केवल लंबी अवधि के रुझान की दिशा में यदि ले रहे हैं, इसलिए है कि एक लंबी अवधि फिल्टर जोड़ने के रूप में इस तरह के उपायों से सुधार किया जा सकता है कि कैसे पता चला। इस तरह के एक फिल्टर लागू किया जाता है, कुल परिणाम बहुत ज्यादा सटीक प्रवेश तरीकों महत्वपूर्ण नहीं हैं कि बल, एक पूरे के रूप में सीटीए समुदाय निम्न प्रवृत्ति के ऐतिहासिक रिटर्न और जोखिम इनाम अनुपात समान है। एक पूरे के रूप में उद्योग मेरी यादृच्छिक प्रणाली की तुलना में प्रवेश बिंदुओं उठा में कोई बेहतर है। खेल निस्संदेह बाजारों में खिलाड़ियों की बढ़ती संख्या सहित कारणों की एक संख्या के लिए पिछले कुछ वर्षों में और अधिक मुश्किल हो गया है। 2001 और 2012 के साल (अन्यथा यादृच्छिक प्रविष्टि या) सिस्टम निम्नलिखित असाधारण कठिन है और कुछ प्रवृत्ति साबित कर ऐसे तड़का और trendless बाजारों में लाभ के लिए कर रहे थे। भविष्य में क्या है? कौन जानता है, लेकिन यह के रूप में अच्छी तरह से तैयार किया जा रहा है। मजबूत और लंबे समय तक चलने के रुझान हैं, तो इस तरह की व्यवस्था एक बार फिर से लाभ फिर से उभरेगा। यदि नहीं, तो वे नहीं करेंगे। यह सच है कि जैसे ही आसान है। एक ट्रेंड निम्नलिखित बाहर निकलने के साथ युग्मित यादृच्छिक प्रविष्टियों के परीक्षण में मेरा उद्देश्य एक बहुत जानबूझकर एक था। मैं अपने आदेश में है के रूप में की प्रवृत्ति इस तरह के बाजार के आंकड़ों पर काम करता है निम्न कि क्या परीक्षण करने के लिए। मेरा उद्देश्य भी intuitively मैं एक शून्य राशि खेल होगा एहसास हुआ, जो बिना सोचे समझे बाहर निकल जाता है, के साथ युग्मित यादृच्छिक प्रविष्टियों की प्रभावोत्पादकता की जांच करने के लिए नहीं था। न ही यह यादृच्छिक प्रविष्टियों कि क्या के साथ (या बंद हो जाता है अनुगामी के बिना) का परीक्षण करने के लिए लाभदायक है या अन्यथा एक बग़ल में बाजार पर होगा था - फिर से, यहां तक ​​कि intuitively मुझे लगता है वे नहीं होगा एहसास हुआ। प्रयोग दृढ़ता के बाद लंबी अवधि के रुझान के लिए घातक / बंद आंदोलन, पर उस समय और बग़ल की अवधि के ट्रेंडिंग नहीं होगी, जहां लगभग परिभाषा से बाजार की एक व्यापक आधार पर निम्नलिखित प्रवृत्ति का परीक्षण करने के लिए किया गया था।